如何用stata计算各个上市公司年度的收益率波动率

Sun_00 发表于 2021-5-21 11:03
看的文章中好像是用滚动标准差计算，但是具体怎么算，我也还在找，同不会

同求同求~~

可以尝试下rangestat  (sd) roa , interval(year -2 0) by(code)代表按每个公司3年内平滑计算的ROA波动率

dogmamongo 发表于 2014-11-16 18:41
非系统风险

我猜是要算idiosyncratic risk

请问大神如何用事件研究法计算收益波动率