请教关于regression之后的cluster and heteroskedasticity

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经常有在paper里读到"standard errors are clustered by ***id and robust to heteroskedasitciy"

我想问下既CLUSTER 又 ROBUST TO H 怎么实现 ？

好像  reg y x, cluster(id) vce(robust) 不对

请教各位，谢谢！

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关键词：regression regressio Cluster regress HETERO standard errors

大家都不会么

regress的帮助和manual里面有例子啊
Examples:  regression with robust standard errors

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        . sysuse auto, clear
        . generate gpmw = ((1/mpg)/weight)*100*1000
        . regress gpmw foreign
        . regress gpmw foreign, vce(robust)
        . regress gpmw foreign, vce(hc2)
        . regress gpmw foreign, vce(hc3)
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------
        . webuse regsmpl, clear
        . regress ln_wage age c.age#c.age tenure, vce(cluster id)

最后这样就应该是的
. regress ln_wage age c.age#c.age tenure, vce(cluster id)

Linear regression                                      Number of obs =   28101
                                                       F(  3,  4698) =  748.82
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       R-squared     =  0.1644
                                                       Root MSE      =  .43679

                              (Std. Err. adjusted for 4699 clusters in idcode)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
     ln_wage |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         age |   .0752172   .0045711    16.45   0.000     .0662557    .0841788
             |
c.age#c.age |  -.0010851   .0000778   -13.94   0.000    -.0012377   -.0009325
             |
      tenure |   .0390877   .0014425    27.10   0.000     .0362596    .0419157
       _cons |   .3339821   .0641918     5.20   0.000      .208136    .4598282
------------------------------------------------------------------------------

蓝色 发表于 2014-11-27 14:47
regress的帮助和manual里面有例子啊
Examples:  regression with robust standard errors

Thanks a lot and I'll try that.