2SLS regression如果要two way cluster怎么办？我只能用one dimentional的

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用了

ivregress 2sls Y X1 X2 X3 (X4=X5)，robust cluster ()

但是发现cluster后面只能加一个变量。

大家有可以用两个变量的code 么?

谢谢了！

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关键词：regression regressio Cluster regress 2SLS

用 ivreg2，是很好用的ado file。从Stata的指令窗口输入 ssc install ivreg2 就可以安装了。

aeryyc 发表于 2012-9-8 10:09
用 ivreg2，是很好用的ado file。从Stata的指令窗口输入 ssc install ivreg2 就可以安装了。

谢谢LS，已经装了。很好用。就是有些具体功能看得不是特别懂。除了help file外，不知道哪里有更详尽的解释？

难道ivreg2的cluster可以加两个变量吗？

蓝色 发表于 2012-9-8 12:51
难道ivreg2的cluster可以加两个变量吗？

可以的。

    cluster(varname) specifies that the observations are independent across groups (clusters) but not
        necessarily independent within groups.  varname specifies to which group each observation belongs;
        e.g., cluster(personid) in data with repeated observations on individuals.  cluster() can be used
        with pweights to produce estimates for unstratified cluster-sampled data, but svy: regress is a
        command especially designed for survey data; see [R] regress.  Specifying cluster() implies robust.

这是帮助，应该是一个变量才对

蓝色 发表于 2012-9-9 17:15
cluster(varname) specifies that the observations are independent across groups (clusters) but  ...

varname和varlist都可以的。摘自help：
(3) cluster(varname1 varname2) provides 2-way clustered SEs and statistics
(Cameron et al. 2006, Thompson 2009) that are robust to arbitrary
heteroskedasticity and intra-group correlation with respect to 2 non-nested
categories defined by varname1 and varname2.  See below for a detailed
description.

2-way clustering是后加的(http://www.mostlyharmlesseconometrics.com/2010/02/ivreg2-update/)，可能要更新ivreg2才会有。