* ::STATA视频高级部分::
* 计量分析与Stata应用
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* 第六讲 时间序列分析
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*== 格兰杰因果检验 ==
* 基本思想:若 x 是 y 的 Granger 因,则 x 的滞后项有助于解释 y 的变动
use lutkepohl.dta, clear
var dlinvest dlincome dlconsumption,lag(1/2) dfk small
vargranger
* 等价于:
test [dlinvestment]L.dlincome [dlinvestment]L2.dlincome
test [#2]L.dlconsumption [#2]L2.dlconsumption
* 使用 [accumatlate] 选项,可实现约束条件的累加
test [#2]L.dlinvestment [#2]L2.dlinvestment, accumulate