关于如何用stata对面板数据做Granger test的滞后期问题

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关于如何用stata对面板数据做Granger test，就小弟目前查到的资料，说还没有固定的stata命令对面板做Granger.

其中一种对时序做Granger的步骤：
ssc install gcause （下载格兰杰因果检验程序gcause）
gcause y x,lags(1) （滞后1 期）
estat ic （显示AIC 与BIC 取值，以便选择最佳滞后期）
gcause y x,lags(2) （滞后2 期）
estat ic （显示AIC 与BIC 取值，以便选择最佳滞后期）

一般就从滞后1期开始试验，直到因滞后过大而结束，这样你就能在这一过程中，观测出在哪期是单项因果关系，或者双向因果关系。 通过AIC或SC的值来判断，选使AIC或SC值最小的那个滞后期值。

请问如果我想对Y, X两个时序数据做Granger的话，
Q1. 如何对他们进行逐个滞后期的Granger检验？  命令是否为gcause y x, lags(1); gacause y x, lags(2); ......lags(3)...（4）...?   
Q2. 但如果X ,   Y为面板数据的话，Granger 滞后期命令该如何设置？
望指教！ 不胜感激！

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关键词：Granger Grange Stata range Anger 格兰杰 如何 程序 资料

没有回复啊，自己顶一个

具体如何用stata软件做面板格兰杰检验？具体点，谢谢。万分感激，好人。

不知道有人会吗

kyuu123 发表于 2013-12-14 14:05
具体如何用stata软件做面板格兰杰检验？具体点，谢谢。万分感激，好人。

请问你知道了吗 求分享

Louise614 发表于 2016-4-25 19:29
请问你知道了吗 求分享

要用动态面板矩估计来做，具体命令有xtabond，xtabond2等，可以参考陈 强老师的第二版书长面板那一章！