【急急】stata 有gap的roll reg

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求问论坛高人们，我现在想做面板滚动回归，应该用什么命令。要求在1997年的每个样本观测时间对其过去一年的dret 对idxdret进行回归，然后得到其系数等结果。之前搜到过rollreg，但是这个好像要求数据不能有gap，而我用的股市日度面板，时间上肯定有缺失。但在用tsfill补充了缺失时间之后每次回归的结果仍然提示：

Number of gaps in sample:  48623
Observations with preceding time gapstoo many values


我的code也考虑了是否是因为变量时期不够window长度等原因:
xtset comnm date
tsfill
bys comnm:gen num=_n
bys comnm:gen maxnum=_N
tab maxnum
drop if maxnum<365
tsset comnm num
rollreg dret idxdret, move(365) stub(beta)


此外，对于可能要求是回归变量中不能有gap的情况，我对其也进行了缺失剔除来看，但结果仍然是如上的错误提示。
所以现在也不知道该怎么办了。
另外在想，是否是说对于panel的每个观测，都要求其时间长度必须一样，比如观测1，2，3.。。的时间长度都必须是完整的两年？

总之，这次用stata处理面板数据的时候遇到了好多困难，希望有好心人能提供一点关于stata处理时间序列数据和面板数据的资料以供自学~
谢谢啦~

样本数据如附件。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata roll tata Gap ROL window values 样本

来位大牛帮帮忙啊

heeeeeellllllpppppppppppppp