固定效应残差法

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BTDi,t=β1*TAi,t+μi+εi,t，其中，
μi 代表公司不随时间变化的固有特征部分，εi,t 代表差异的变动特征部分


求用具体什么命令得到μi+εi,t？

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关键词：固定效应 时间变化

你要算的是固定效应加残差，最简单的人办法， gen e=BTDi-β1*TA

1. predict ue,ue

复制代码

statax 发表于 2014-11-29 23:10
你要算的是固定效应加残差，最简单的人办法， gen e=BTDi-β1*TA

非常感谢！

ywh19860616 发表于 2014-11-30 08:04

非常感谢！代码很有用！

statax 发表于 2014-11-29 23:10
你要算的是固定效应加残差，最简单的人办法， gen e=BTDi-β1*TA

请问对楼主所问的模型BTDi,t=β1*TAi,t+μi+εi,t 该怎么理解呢？比如样本数据为2001~2005年A企业、B企业、C企业、D企业的BTD TA，该模型的含义是：
（1）针对A企业2001~2005年的BTD TA做一次回归，得出A企业对应的μ和ε；然后再针对B企业2001~2005年的BTD TA做一次回归，得出B企业对应的μ和ε；再针对C企业2001~2005年的BTD TA做一次回归，得出C企业对应的μ和ε；再针对D企业2001~2005年的BTD TA做一次回归，得出D企业对应的μ和ε
（2）直接将不同时点不同企业的BTD TA作为因变量、自变量，做一次回归得出μ和ε
实在是困惑不解，跪求各位知晓的好心小伙伴，请问（1）、（2）中哪种理解方式对呢？

xuhaiping123 发表于 2014-12-1 10:23
非常感谢！代码很有用！

请问是把这个代码输入stata中就可以得到ddbtd吗？