LM test如何看是几阶自相关？

现在还遇到一个问题就是趋势平稳到底算不算平稳呢？？一个序列趋势项ADF通过，一个不通过，我通过求变化率全变成平稳了回归的效果不好，毕竟小样本；现在想做协整，不知道应该怎么处理序列了，小样本用ADF好还是PP好呢？？

statax 发表于 2015-3-10 20:20
因为残差的一阶和二阶做检验时都1%显著了，但加到第三阶时却不显著。

如何看是1%显著呢

statax 发表于 2014-11-30 18:51
LM test是检查确定阶数下的自相关情况，可以从1到p阶逐一检验。

C        -48.68510        160.4643        -0.303402        0.7646
X        0.008502        0.020426        0.416229        0.6815
RESID(-1)        1.129547        0.212770        5.308776        0.0000
RESID(-2)        -0.354157        0.318199        -1.113007        0.2783
RESID(-3)        -0.257190        0.215771        -1.191958        0.2466
老师，我想问一下，这里1%的置信度，RESID(-2)已经超过1%了，
具体的看法是在置信度以下的阶数+1吗？

statax 发表于 2015-9-7 15:13
要看你的样本数，如果样本数很少，到后面阶数较大时，自由度已经很小了，检验也经没有什么power了，不可靠 ...

你好，我的样本数是359个，lag=53的时候p值才出现不显著，请问这种情况下还有意义吗？

zuogongchai 发表于 2017-11-27 02:15
你好，我的样本数是359个，lag=53的时候p值才出现不显著，请问这种情况下还有意义吗？

lag=53太长了，你的是月度还是周数据? 看是否需要做季节调整。

statax 发表于 2017-11-27 09:53
lag=53太长了，你的是月度还是周数据? 看是否需要做季节调整。

是1980到2009的月度数据，主要是。。。方程中感觉本身并不存在滞后项，stock monthly return作为因变量和DELTA 利率作为自变量，仅此而已

zuogongchai 发表于 2017-11-29 18:00
是1980到2009的月度数据，主要是。。。方程中感觉本身并不存在滞后项，stock monthly return作为因变量和 ...

月度数据需要先做一下季节调整吧。

statax 发表于 2014-11-30 23:42
可以，发贴子即是，我看到了有空就回复，其他坛友也会热心帮助的。。

老师你好，我想问一下，当模型存在二阶自相干且修正以后发现模型的解释变量的相伴概率p值很大，这是不是就说明，最优模型是不是不用加入ar（1）和ar（2）鸭

LiDora 发表于 2019-1-3 20:34
老师你好，我想问一下，当模型存在二阶自相干且修正以后发现模型的解释变量的相伴概率p值很大，这是不是就 ...

这种情况比较复杂，可能你的样本数比较小，还有就是可能存在单位根，不同阶单整等伪回归问题，需要检验一下你数据的平稳性吧。

LiDora 发表于 2019-1-3 20:34
老师你好，我想问一下，当模型存在二阶自相干且修正以后发现模型的解释变量的相伴概率p值很大，这是不是就 ...

你可参考一下这个，LM检验视频操作

http://m.v.qq.com/play/play.html?vid=e05075i3ezd&ptag=4_6.5.0.21999_copy

http://m.v.qq.com/play/play.html?vid=j0544m6lqsj&ptag=4_6.5.0.21999_copy


建议你根据样本容量，选择一个比较大的滞后阶数，从高到低逐次检验，不要从低到高检验