LM test如何看是几阶自相关？

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关键词：test Est 自相关 求解答 如何

LM test是检查确定阶数下的自相关情况，可以从1到p阶逐一检验。

statax 发表于 2014-11-30 18:51
LM test是检查确定阶数下的自相关情况，可以从1到p阶逐一检验。

C        -38.62611        161.7673        -0.238776        0.8135
X        0.006719        0.020565        0.326728        0.7470
RESID(-1)        1.296702        0.161539        8.027192        0.0000
RESID(-2)        -0.681559        0.162165        -4.202863        0.0004


C        -48.68510        160.4643        -0.303402        0.7646
X        0.008502        0.020426        0.416229        0.6815
RESID(-1)        1.129547        0.212770        5.308776        0.0000
RESID(-2)        -0.354157        0.318199        -1.113007        0.2783
RESID(-3)        -0.257190        0.215771        -1.191958        0.2466

这是说明他是二阶自相关吗？

是的，这种情况是二阶自相关。

statax 发表于 2014-11-30 19:38
是的，这种情况是二阶自相关。

太感谢了  {:2_37:}   我还有一些其他的问题可以问你吗？

可以，发贴子即是，我看到了有空就回复，其他坛友也会热心帮助的。。

statax 发表于 2014-11-30 19:38
是的，这种情况是二阶自相关。

求解这里是怎么看出二阶自相关而不是三阶的 以什么为标准呢 谢谢~~

gggaafywh 发表于 2015-3-10 15:34
求解这里是怎么看出二阶自相关而不是三阶的 以什么为标准呢 谢谢~~

因为残差的一阶和二阶做检验时都1%显著了，但加到第三阶时却不显著。

statax 发表于 2015-3-10 20:20
因为残差的一阶和二阶做检验时都1%显著了，但加到第三阶时却不显著。

那如果结果是反过来的呢？？做着做着突然3个都显著了怎么办》？？

alex191x 发表于 2015-9-5 22:32
那如果结果是反过来的呢？？做着做着突然3个都显著了怎么办》？？

要看你的样本数，如果样本数很少，到后面阶数较大时，自由度已经很小了，检验也经没有什么power了，不可靠。