[讨论]状态空间模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

  请高手指点：状态空间模型这个东西起源于哪里？为什么称为状态空间模型？其基本思想是什么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：状态空间模型 状态空间 高手指点 讨论 模型 状态空间

对经济系统的研究离不开模型，而一个系统往往可以用不同的模型去描述，其中之一就是状态空间模型 。状态空间模型可以方便的描述经济系统的动态性质，状态空间模型的基本思想是将动态系统表示成特点形式，称作状态空间表示，运用最大似然方法估计出参数矩阵，运用卡尔曼滤波算法递推出动态参数。这种算法应归功于20世界60年代卡尔曼的开创性研究。

20世纪80年代以来，状态空间模型已成为研究经济系统的一种有力的建模工具。状态空间模型建立以后，就可以利用卡尔曼滤波得出相应的估计并进行预测。状态空间模型的应用越来越广泛，其中之一就是用来估计变参数模型。

关于状态空间模型和卡尔曼滤波可参加汉密尔顿的《时间序列分析》（有中译本）

 感谢！但还是不太明白干嘛要用“状态空间”这个比价奇怪的名字，呵呵

那了解“状态变量”这个名词吗？如果了解的话就知道为什么了

我知道这个模型,写论文还用了

我也在找这个模型的应用

我来给你说说吧  这个模型还是可以学习 具体看高铁梅的书  至于如何得到结论 呵呵 还真没书教你 我琢磨了一周终于搞清楚了咋去弄  就是eviews如何实现  特别是初始值的给定  这个模型要编程实现

那给详细的说一下呗，被这个问题纠缠了好长时间了，就是没有答案

8# changjian226    呵呵 你去看高铁梅的书 她的例子都是给了两个初始值 我就想了半天其他的三个哪来的呢？？  然后吧 我用的数据自己算  自己初始化 然后不断调整 知道相关统计量很好 就可以了  因为目前没有任何书解释这个问题

请问初始值的给定在高的书上只有阿尔法和p，还有哪三个？