偏度与峰度对未来收益率的预测性

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偏度与峰度统计学指标在股票的的实战应用

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关键词：收益率 预测性 统计学 收益率

报告摘要一:基于5 分钟数据,实际偏度和未来收益率存在负相关性,并且在存在其他因子的情况下检验显著;
    报告摘要二:基于5 分钟数据,峰度和未来收益率存在负相关性,但在存在其他因子的情况下检验不显著。
    报告摘要三:基于日度数据,偏度和峰度与未来收益率的相关性检验不显著。
    报告摘要四:基于偏度的买入卖出交易策略能够产生稳定超额收益。
    风险提示:基于历史数据所得出的结论可能并不适用于将来的情形。

jlwjlwjlw 发表于 2014-12-18 21:51
报告摘要一:基于5 分钟数据,实际偏度和未来收益率存在负相关性,并且在存在其他因子的情况下检验显著;
     ...

tstone318 发表于 2014-12-18 22:36

网络资源，纯属说明性质，为楼主介绍附件信息。

jlwjlwjlw 发表于 2014-12-19 08:57
网络资源，纯属说明性质，为楼主介绍附件信息。

先谢谢了，这个是在学习偏度与峰度时，没找到实际结合的，后来在道客巴巴看到就买的，感觉理论与实际结合，就发出来

tstone318 发表于 2014-12-19 13:26
先谢谢了，这个是在学习偏度与峰度时，没找到实际结合的，后来在道客巴巴看到就买的，感觉理论与实际结合 ...

嗯，希望楼主多发资料，分享经验，当然有疑问也欢迎发帖，引论坛里的潜伏高手现身

excited