楼主: abcsk
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[统计软件] ITO引理基础为随机微分方程,那普通的带随机项的一阶非线性微分方程有ITO的结论吗? [推广有奖]

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abcsk 发表于 2014-12-3 18:17:44 |AI写论文

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ITO引理基础为随机微分方程,即那普通的带随机项的一阶非线性微分方程有ITO的结论吗?

例如,ds=f(s,t)+dz(t), z为随机变量,而F为s的函数,即F(s),那么,F(s)有类似伊藤引理那样的结论吗?就是dF(s)有一个表达式。
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关键词:随机微分方程 微分方程 随机微分 Ito 非线性 表达式

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