华东师范大学金融与统计学院贺思辉(风险管理、精算学、综合评价)12.6在线访谈

请教贺老师，当前对个人信贷的风险评价有哪些前沿方法？这些前沿方法有哪些对应的书籍和研究成果推荐学生学习？？谢谢贺老师~~

请贺老师评价银行的压力测试与传统的风险评价工具之间的差异，谢谢

资料狂人 发表于 2014-12-4 09:01
坛友ranhu：
金融风险管理，如何把定性的做成定量呢，定量的风险值如何进行区分？

多元统计分析中的逐步回归法，通过不断检验回归方程的有效性可以很好进行；如果多达50多个变量，应该首先进行聚类，寻求分层抽样下的代表性指标回归；也可以进行主成分回归。但要说的是，统计分析的最大优势和缺陷都在于数据变异性是信息搜集的唯一依据，因此，原始数据加工是必要的，否则分析结果不可信。

资料狂人 发表于 2014-12-4 09:01
坛友ranhu：
金融风险管理，如何把定性的做成定量呢，定量的风险值如何进行区分？

风险分析中对于定性指标的量化问题要分清两类：一类是可序化定性指标；一类是无量化、序化的分类型定性指标，对于第一种可以直接通过规范化变化将其映射在单位球内量化，也可通过模糊算法量化；对于第二类定性指标，只可通过转制模型处理，对于不可量化、序化的定性指标随意指代数值进入评价模型会造成很大失真问题。

weinamaleny 发表于 2014-12-4 09:20
贺老师：
您好，请问在金融研究和工作中，是不是主要用Matlab作为其分析工具？其他软件您有推荐的吗？谢谢 ...

金融工程分析中会遇到组合资产、衍生资产等的定价问题，使用Matlab方便一些，但是今年来兴起的R-软件发展很快，计算模块发展日新月异，应该也是不错的选择。

grgbgbm 发表于 2014-12-4 13:53
国内风险管理行业的发展情况如何？

风险管理是一个多学科高度交叉兼容的前沿新兴学科，在中国时下具有特别广阔的前景。因为风险管理实践在推动国家创新管理方面具有无法替代的技术使用前景，从国际到国内，很多大学、金融机构和ZF管理部门都在强力研究、推广使用标准化的风险管理框架或协议，如basel3, solvency 2，国家赈灾响应系统、社会监管、行业监管等都在探索、研究、推广进程中，一言而敝之，经济社会、科技发展为人类发展进程创造了多少不确定性的认知广度和探索深度，风险管理的使用就会延拓到相应的广度和深度水平。现实状态是风险管理人才严重短缺，大力发展刻不容缓！

爱萌 发表于 2014-12-4 17:49
目前，保险中反欺诈如何做的

通过定损、理赔环节，免赔条款设计和个人征信系统管理逆选择问题。

wyt236 发表于 2014-12-4 22:27
请教贺老师，当前对个人信贷的风险评价有哪些前沿方法？这些前沿方法有哪些对应的书籍和研究成果推荐学生学 ...

记得江苏有一位村支部书记讲：“办法总比问题多”。我很欣赏这位老农的话。个人信贷风险评价没有前沿方法只有合适方法，风险管理是科学+艺术的综合学科，不存在普适的前言方法问题，只有最适合的方法选择问题。个人信贷风险应该以风险管理目标来选择方法，Stefan Trueck, 和 Svetlozar T. Rachev写的一本《基于评级的信用风险模型》介绍了不少模型。你应该可以在哪里找到适合你所需要的方法的。

shortsale 发表于 2014-12-5 07:23
请贺老师评价银行的压力测试与传统的风险评价工具之间的差异，谢谢

不知道你指的传统风险评价工具是指那些，因为压力测试本身就是一种传统的风险评估方法和工具。一般压力测试是针对已经运行的风险管理策略进行适当调整前、或管理者对即将进行的管理政策进行调整和改革前的一种风险暴露测试，一般风险评价工具可能不仅仅是针对某一项或某一种风险因子调整的风险暴露，而是风险管理主体对风险暴露客体总的风险暴露的评估。

贺教授您好！时下高利贷的驱使下，我国为何出现货币的危机，而不开放私人银行的呢？