做完多变量JJ协整检验还用做残差的平稳性检验吗？

happy-ella 发表于 2015-3-29 23:50
我就是简单的多元线性回归模型，时间序列不是面板。目前就是做了单位根检验，都是一阶平稳。然后做了JJ检 ...

不知道你毕业了还会不会上线，请问多变量做协整的话（解释变量有I(0)的也有I(1)的，被解释变量I（0）），是用原数据直接协整还是把所有变量都差分取一阶单整后再做协整呢？谢谢您