做完多变量JJ协整检验还用做残差的平稳性检验吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

做完多变量JJ协整检验得到协整方程，还用做残差ecm的平稳性检验吗？如果需要，如何用eviews实现？还有脉冲响应分析与协整有关系吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：jj协整检验 平稳性检验 协整检验 JJ协整 平稳性 EVIEWS

一般来说，只有稳定的VAR模型才能进行脉冲响应函数分析和方差分析，你建立起来的向量自回归模型，其所有根的模的倒数小于1，全部位于单位圆内，即可满足稳定性条件，那么就可以进行脉冲响应分析！
协整主要是研究变量之间可能存在的长期均衡关系！

@浪花朵朵开 发表于 2014-12-4 18:58
一般来说，只有稳定的VAR模型才能进行脉冲响应函数分析和方差分析，你建立起来的向量自回归模型，其所有根的 ...

如果不稳定怎么办？需要剔除变量吗？

俄love葱 发表于 2014-12-4 20:44
如果不稳定怎么办？需要剔除变量吗？

可以调整VAR模型的滞后阶数，直到平稳,很简单的,具体可以参见高铁梅的那本书!

@浪花朵朵开 发表于 2014-12-4 20:52
可以调整VAR模型的滞后阶数，直到平稳,很简单的,具体可以参见高铁梅的那本书!

很感谢····

@浪花朵朵开 发表于 2014-12-4 18:58
一般来说，只有稳定的VAR模型才能进行脉冲响应函数分析和方差分析，你建立起来的向量自回归模型，其所有根的 ...

请问，我现在有一个应变量，做他的影响因素分析，选了五个解释变量和两个虚拟变量（交互项引入）。时间序列。我已经对除虚拟变量以外的六个变量做了ADF，其中两个平稳，四个一阶平稳。我接着做了除虚拟变量以外的六个变量的JJ检验。，“至多存在六个协整关系”接受原假设，其余的都拒绝了。请问我接下来可以直接ols回归吗？我的虚拟变量参加这些检验吗？麻烦高手解答一下！！！毕业论文太着急了！！

happy-ella 发表于 2015-3-29 11:32
请问，我现在有一个应变量，做他的影响因素分析，选了五个解释变量和两个虚拟变量（交互项引入）。时间序 ...

你是做VAR吗？按理说不同阶单整，应该没有办法弄VAR
你要是做因素分析？是做面板吗？还是做什么呢？面板数据，一般来说，是需要做单位根检验的，不过很多大牛发表的一级期刊也都不做单位根检验的，直接进行回归！
关键问题是：你如何存在内生性问题？

@浪花朵朵开 发表于 2015-3-29 15:22
你是做VAR吗？按理说不同阶单整，应该没有办法弄VAR
你要是做因素分析？是做面板吗？还是做什么呢？面板 ...

我就是简单的多元线性回归模型，时间序列不是面板。目前就是做了单位根检验，都是一阶平稳。然后做了JJ检验，六个变量，检验结果是——拒绝原假设“至多存在五个（四个、三个、。。。0个）协整关系”，接受原假设“至多存在六个协整关系”。这样是不是就以为着我的六个变量是协整的，可以直接OLS回归了？而且回归的时候还加入两个虚拟变量，以交互项引入的。

happy-ella 发表于 2015-3-29 23:50
我就是简单的多元线性回归模型，时间序列不是面板。目前就是做了单位根检验，都是一阶平稳。然后做了JJ检 ...

这样回归没有问题的！请注意处理 好内生性问题！

@浪花朵朵开 发表于 2015-3-30 09:40
这样回归没有问题的！请注意处理 好内生性问题！

您好，能不能请假下您，多变量做协整的话（解释变量有I(0)的也有I(1)的，被解释变量I（0）），是用原数据直接协整还是把所有变量都差分取一阶单整后再做协整呢？谢谢您