[原创]mle估计的gauss程序，共8个内容

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我个人整理的gauss程序2：mle估计。

2.1程序1：独立正态分布AR（1）的mle估计，使用optmum模块...

2.2程序2：AR（2）的mle估计，使用optmum模块...

2.3 程序3：联合PDF的MLE估计，使用optmum模块...

2.4 程序4：t分布的MLE估计...

2.5程序5：Probit的MLE估计...

2.6 程序6：Tobit的MLE估计...

2.7 程序7：截断Truncation的MLE估计...

2.8 程序8：Maximum Likelihood estimation of a Logit model

 

压缩包里有8个程序及注释，相关数据，理论参考等等，希望有助于大家学习。

 

 

235531.rar (859.85 KB)

2008-8-10 09:24:00 上传

[原创]mle估计的gauss程序

[此贴子已经被作者于2008-8-10 9:24:25编辑过]

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关键词：gauss程序 GAUSS MLE Aus USS 程序 GAUSS MLE 原创

thanks!

thank you!

很好，很强大，谢谢！

斑竹呀，这么好的资料，看来不得不再顶您老人家一次了，谢谢！

TKS A LOT!

认真学习。谢谢！

多谢楼主的分享。想请教一个可能大家都遇到过的问题，就是下面的transform一般是怎样确定的？
@====== Procedures: constraining the parameters =======@
proc trans(prmtr1);
local prmtr;
prmtr=prmtr1;
prmtr[2]=prmtr1[2]/(1+abs(prmtr1[2]));
prmtr[3]=exp(prmtr1[3]);
retp(prmtr);
endp;
我仔细察看过Kim and Nelson (1999) 有关state-space的几个程序，发现即使是同样的参数，不同的例子里用的trans还是不一样。
一个原因是为了使数量级有可比性，不至于因为一个参数特别大而影响了整个估计；还有就是把参数控制在一定范围内。
还望大牛指教！

trans里的程序对应于MLE估计初值变换的。

多谢楼主分享～～～～