granger因果检验是不是对平稳后的序列进行检验？

对于一阶平稳变量间的因果关系，不少文章是用ECM来做的。

可以参看：Lee, C.-C. and C.-P. Chang (2008). "Energy consumption and economic growth in Asian economies: a more comprehensive analysis using panel data." Resource and Energy Economics 30: 50-65.

好像在进行了序列平稳性检验后，如果是同阶的，就可以对原序列进行格莱杰因果检验，而不比差分吧

我听说的方法是先测平稳性，根据单整的阶数用动态OLS（Dynamic OLS）测协整关系，提取残差，如果协整关系存在，利用误差修正模型进行granger test,不需要差分了。不知道这样对不对。

谢谢大家的指教!现将主要观点总结如下,不知是否正确?:

如果序列是不平稳的,但其一阶差分是平稳的,要对差分后的平稳序列进行格兰杰因果检验.

如果序列虽然是不平稳的,但存在协整关系,也可对不平稳的原序列进行格兰杰因果检验.

如果对不平稳的序列间进行OLS回归,则有可能产生伪回归.

格兰杰因果检验的方法有多种,VAR只是其中一种,且要求变量是平稳的.

协整完后ok

要用单位跟adf检验，查看是否满足t统计量。

非平稳时间序列只要满足协整关系，就可以不用差分直接GRANGER?

太乱了，还是不知道怎么做

是这样把，用差分序列做granger因果检验，然后用远序列做OLS回归。

最近也在做这个
研究了一下
应该是说，granger必须以平稳为前提
如果同阶单整，而且协整的话，也可以用ECM做granger