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[问答] granger因果检验是不是对平稳后的序列进行检验？ [推广有奖]

21楼

芭乐爽 发表于 2011-5-2 12:29:30

真是各说纷纭，最近也在看相关方面的书，好像没有很确切的，不过确定的是granger必须以平稳为前提，可是部分自变量平稳、部分不平稳，是只把平稳的做grange因果检验吗，还是其他的在协整的前提下再进一步处理呢？

22楼

Isabella1029

发表于 2011-12-22 11:24:26

chunlei0130 发表于 2008-8-20 12:14
但根据GRANGER定理，如果两列数据具有协整关系，其至少在一个方向上具有GRANGER因果关系，也就是说如果两个 ...

说得对，我就说上面的人怎么说的感觉不对

23楼

linda1025 发表于 2012-1-6 09:12:34

aeonswang 发表于 2011-4-15 20:33
太乱了，还是不知道怎么做

恩，越看越模糊

24楼

tracy5967 发表于 2012-3-20 20:15:08

如果是两个变量都是一阶单整的话那就是用一阶差分做格兰杰检验么？

25楼

goodpanda 发表于 2012-4-12 11:14:56

学些了，向量平稳是前提。

26楼

我辈轩辕 发表于 2015-10-31 23:39:34

Granger检验是一定要平稳性为前提的，但是如果一个变量原序列是平稳的，另一个是一阶差分平稳怎么办？如果直接用平稳的原始序列和一阶差分后的平稳序列来做Granger的话，经济意义不就变了吗？

27楼

thinkee

发表于 2016-4-2 22:20:02

请问直接Group里的格兰杰检验和VAR里的Granger检验有啥区别吗？

28楼

大连明天 发表于 2017-6-30 19:19:35

永恒的凤凰木发表于 2008-8-17 02:30
2楼的说法较正确，补充一下Granger test的前提是平稳序列，楼主检验出的序列假设原序列不平稳而一阶差分平稳 ...

如果两个序列不是同阶单整，分别差分后是否也可以做Granger检验？

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