楼主: bingdian1111
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[面板数据求助] 脉冲响应函数图与PVAR模型估计系数相反,如何解释? [推广有奖]

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楼主
bingdian1111 发表于 2014-12-7 17:01:34 |AI写论文
200论坛币
各位好:我在做PVAR模型的时候,PVAR模型估计的系数结果与脉冲响应做的图相反,请问下该如何解释?
PVAR模型估计的参数结果


被解释变量



h_Gap



解释变量



系数



z



P>|z|


  

L. h_Gap

  
  

-0.0675574

  
  

-0.33

  
  

0.745

  
  

L. h_Fir

  
  

38.07939**

  
  

2.49

  
  

0.013

  
  

L. h_Fe

  
  

-0.7978103

  
  

-0.58

  
  

0.562

  
  

L. h_Fs

  
  

6.045313***

  
  

2.61

  
  

0.009

  
  

L. h_Urban

  
  

4.753439*

  
  

1.89

  
  

0.059

  

L.h_AvgGdp                  



-0.0708778



-0.02



0.988





脉冲响应图见附件

tu1.png
左上角图:Gap对其自身的反应
右上角图:Gap对Fir的反应
左下角图:Gap对Fe的反应
[size=13.63636302948px]右下角图:Gap对Fs的反应

tu1.JPG (35.62 KB)

tu1.JPG

关键词:脉冲响应函数 VAR模型 响应函数 模型估计 脉冲响应 脉冲响应函数

沙发
ermutuxia 发表于 2014-12-8 11:21:33
var模型的系数一般不会对其正负进行关注,因为考虑的是一个系统,你可以参照脉冲响应函数进行分析

藤椅
ermutuxia 发表于 2014-12-8 11:21:47
var模型的系数一般不会对其正负进行关注,因为考虑的是一个系统,你可以参照脉冲响应函数进行分析

板凳
秋小哲 发表于 2014-12-11 12:36:48
楼主 我想跟你讨论一下Pvar的程序实现过程,我下载了Ilove的ado,加载之后不知道该如何写命令去实现,我只有两个变量,I1协整,您给我说下pvar模型、方差分解、脉冲响应的命令吧,拜托啦  我的QQ是809519474  ,您也可以在论坛里指导我。

报纸
一亿两白银 学生认证  发表于 2014-12-13 11:38:29
同学,我想你误会了,你上面的那个方程只是向前差分GAP由其余几个滞后一期来模拟的一个动态模型,它说的是 GAP由他们怎么解释,而你的脉冲图是对 GAP一个单位冲击对其它变量的反应,自然不是同一个逻辑。

地板
pessac 发表于 2015-2-10 02:02:52
code:  pvar x1 x2 , lag(3) gmm monte 500 12 2 decomp 30 5 getresid

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