楼主: wendyfighting
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VAR模型中，使用脉冲响应函数能否看出相关性变大变小？ [推广有奖]

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wendyfighting 发表于 2015-3-29 19:13:59 |AI写论文

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使用脉冲响应函数，我想分析欧债危机前后，CDS相关性变化，这个可以从脉冲响应函数看出吗？相关性变大，脉冲响应函数冲击变强？？还是把数据分两段去比较？如何通过比较欧债危机前后的响应函数确定相关性变化？

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关键词：脉冲响应函数 VAR模型 响应函数 脉冲响应 AR模型 相关性 模型

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

脉冲好像不是用来看相关的吧，冲击性强弱和相关还是有区别的吧

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-6-3 12:05:16
脉冲好像不是用来看相关的吧，冲击性强弱和相关还是有区别的吧
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