有关ADF平稳性检验

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有两个问题想 请教下：1. 结果上方的t值出来个负值，是只要绝对值大于相应水平的临界值就可以了还是一定数值上要比临界值小啊？
                               2. 我检验出来的结果是像这样的Null Hypothesis: X2 has a unit root                               
Exogenous: None                               
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        7.057521115985025        0.9999858223107877
Test critical values:        1% level                -2.792154432912611       
        5% level                -1.977738425973977       
        10% level                -1.602073862002199       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations                               
        and may not be accurate for a sample size of 11                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(X2)                               
Method: Least Squares                               
Date: 12/09/14   Time: 21:04                               
Sample (adjusted): 2002 2012                               
Included observations: 11 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
X2(-1)        0.6207641839326856        0.08795782169559191        7.057521115985025        5.93673066837654e-05
D(X2(-1))        -0.9887581857813739        0.3246040792171817        -3.046043623869029        0.01388147534031165
                               
R-squared        0.9806947898649869            Mean dependent var                49678.90909090909
Adjusted R-squared        0.978549766516652            S.D. dependent var                47577.99016027169
S.E. of regression        6968.224016640629            Akaike info criterion                20.69907406930602
Sum squared resid        437005313.5147854            Schwarz criterion                20.77141866436026
Log likelihood        -111.8449073811831            Hannan-Quinn criter.                20.65347093582372
Durbin-Watson stat        1.805448691515499                       
                               
但是看到很多论文中出现的都是诸如(c,t,0)  临界值  结论  这样的格式，请问这种格式的结果是系统自动生成的吗？我要如何输出这种结果呢？

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关键词：平稳性检验 ADF 平稳性 observations observation critical 绝对值

必须是负的，而且绝对值要大于临界值，否则均不平稳。

faint! 直接看p值就行了

maxchen 发表于 2014-12-9 22:18
faint! 直接看p值就行了

p值是越小越好吗？

这东西，没有好坏之分

p值越小，越拒绝零假设