关于中国OTC market 求大神指点

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想咨询一下鉴于中国期权还没有上市， 像中国otc market 的那些期权发行后可以对冲与不能对冲的风险有哪些？ 不能对冲的风险又要怎么处理。 谢谢~~~

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关键词：market marke Mark OTC Mar market 中国

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如果不考虑使用期权对冲的情况， 就只能用标的来进行对冲， 也就是Delta对冲。 这样的情况下， Vega exposure始终是存在的。 如果不进行对冲的话， 就要承担额外的标的价格逆向波动的风险。
比如， 我买入一个看涨期权之后， 标的价格下跌
1. 不进行delta对冲的情况， 就遭受损失
2. 进行delta对冲的情况， 对冲（卖出标的） 会有一定的收益， 从而抵消掉一部分期权上的亏损。

sixkingdoms 发表于 2014-12-26 21:27
如果不考虑使用期权对冲的情况， 就只能用标的来进行对冲， 也就是Delta对冲。 这样的情况下， Vega exposu ...

不完全市场模型下，还可以考虑其它策略的吧

aborna 发表于 2014-12-27 08:14
不完全市场模型下，还可以考虑其它策略的吧

其他策略应该也有的。 如果rolling 发产品的话， 估计应该有直接选择不对冲的。