在stata中，logit模型如何利用工具变量回归

感谢楼上两位指出错误，在不断学习！

sucheng199099 发表于 2017-11-1 03:16
请问有没有文献出处？

这句是几个月前当时的自己的理解，是错误的理解。

可以考虑内省转换模型，参见这两篇paper：Maximum likelihood estimation of endogenous switching regression models;Impact of interventions on discrete outcomes: Maximum likelihood estimation of the binary choice models with binary endogenous regressors

呼呼兔的胡图图 发表于 2017-6-4 10:21
而logit  probit模型本身采用的是最大似然法来进行估计，不存在OLS有偏估计的问题，也就不需要使用工具变量 ...

但是存在内生性的问题

呼呼兔的胡图图 发表于 2017-6-4 10:21
而logit  probit模型本身采用的是最大似然法来进行估计，不存在OLS有偏估计的问题，也就不需要使用工具变量 ...

此处是错误说法，订正在后方。

天涯追击令 发表于 2017-12-7 16:07
但是存在内生性的问题

会存在内生性的问题，因为原楼不能修改，请看原楼后几位老师的说法。

所以最后楼主是怎么做的？

所以logit到底怎么办呢

讲了半天，都没给出logit的内生处理办法啊

无治明界 发表于 2018-7-26 20:43
讲了半天，都没给出logit的内生处理办法啊

几个方向：1. 就用 ivprobit。2. https://www2.bc.edu/arthur-lewbel/。This folder contains papers, Stata, and Gauss code on Special Regressor and simple binary choice estimation methods, including introductory and survey material: special-regressor-papers-and-code.zip  This includes the Stata module SSPECIALREG. 3. 请试试 cmp。https://www.stata-journal.com/article.html?article=st0224。