菜鸟求教：面板检验出现 omitted because of collinearity怎么办

也是晴天 发表于 2017-8-27 16:45
一个可能是因为存在完全多重共线问题，stata会自动提出
另一个就是固定效应模型不能估计不随时间变化的变量 ...

您好，打扰一下，请问我在做固定效应时，有一个虚拟变量omitted，原因应该是该变量不随时间变化，但是stata结果显示 omitted because of collinearity，是怎么回事呢？另外，这个omitted变量不报告可以吗？会影响结果吗？

lxcyxx 发表于 2020-1-4 20:25
您好，打扰一下，请问我在做固定效应时，有一个虚拟变量omitted，原因应该是该变量不随时间变化，但是sta ...

既然不随时间变化那肯定是无法估计出来的，因为与个体效应完全共线了。具体要不要汇报得看具体情况，如果这个变量确实不随时间变化，那就不用控制，因为已经包含在固定效应里面了。

也是晴天 发表于 2020-1-5 10:39
既然不随时间变化那肯定是无法估计出来的，因为与个体效应完全共线了。具体要不要汇报得看具体情况，如果 ...

好的，谢谢您的答复~因为我做的PSM-DID，大部分文献都是着重解释政策与时间的交互相，被omitted是政策虚拟变量，这个应该是不随时间变化的吧？应该可以不用报告吧，只报告交互相就可以是吗？谢谢，辛苦您了！

https://blog.csdn.net/qq_21567385/article/details/104760177
这边说reghdfe可以解决 含多重虚拟变量 / 固定效应的面板回归（行业，地区等）的问题
按照作者的说法，若个体固定效应模型是采用Within回归（xtreg , fe），它会将不随时点变化的量都减去了，所以，如果模型中不随时点变化的虚拟变量（包括个体固定效应项）的个数如果大于N （无截距项情形；有截距项就是N-1个） ，它只能估计出前N个，其他的都不在模型中
若是采用LSDV法估计个体固定效应模型（reg i.provi），是设置了N-1个虚拟变量实现的，如果再往模型里加不随时点变化的虚拟变量（如行业、区域等），模型是会将它们排除在模型里面的，即完全多重共线性 （只是Stata将多余的虚拟变量排除在模型之外后，再进行估计。）
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原文链接：https://blog.csdn.net/qq_21567385/article/details/104760177

lxcyxx 发表于 2020-1-5 15:46
好的，谢谢您的答复~因为我做的PSM-DID，大部分文献都是着重解释政策与时间的交互相，被omitted是政策虚拟 ...

你好，reg回归固定了年份，但显示note: 2020.Year omitted because of collinearity，可是被要求数据要跑到2020年，请问这个要怎么办呢

嘻嘻哈哈冒菜 发表于 2021-11-17 12:56
你好，reg回归固定了年份，但显示note: 2020.Year omitted because of collinearity，可是被要求数据要跑 ...

你好，我遇到了同样的问题，请问您解决了吗

嘻嘻哈哈冒菜 发表于 2021-11-17 12:56
你好，reg回归固定了年份，但显示note: 2020.Year omitted because of collinearity，可是被要求数据要跑 ...

同问，请问题主解决了吗？

也是晴天 发表于 2017-8-27 16:45
一个可能是因为存在完全多重共线问题，stata会自动提出
另一个就是固定效应模型不能估计不随时间变化的变量 ...

如果有这种变量用什么模型哇