【求救命要交论文了】用stata检查不出序列相关性

【星期一之前要交论文，求救命，感激不尽...泪...】
对stata高手来说应该是小事一桩，但对于我这种入门还没混熟的就是晴天霹雳，瞬间劈的外焦里嫩啊，和舍友讨论半天无果，老师实在太高冷不敢问，于是跑来求助了....希望有奇迹发生....

正题
按照老师论文要求，找时间序列的数据，然后找题目进行分析，大致操作步骤如下：
1、散点图，tsset,再reg回归
2、检验是否序列相关（一般时间序列数据都是有序列相关性的，所以要是不相关就要重新找数据。。）
3、修正数据
4、F检验
重点在于，我因为不太会找，就用了国家经济发展（GDP，y）和第一产业、第二产业、第三产业的关系分析，找了35年的数据资料（国家统计年鉴），我觉得数据没有任何问题啊！可是检查序列相关时【先使用tsset,reg完全木问题，再estat bgodfrey就有问题了】，显示P=0.1284!!舍友说P如果＞0.05则不能拒绝原假设，说明没有序列相关性！！于是我又要重新找数据。。
可是我真的不知道数据哪里有错啊！
又或者我哪一步出错了？正确的顺序应该是什么呢泪。。论文都太深看不太懂.....
完全没有头绪...
求救命...泪

GDP平减指数