VAR模型需要进行稳定性检验吗？

如果单位根都在单位圆外，表面VAR模型异常不稳定，这个模型没有什么太大意义。一般情况下，可能会有一二个在外面。

VAR模型要求序列是平稳的，因此在做VAR模型时先检验序列的平稳性，然后是格兰杰因果检验，再确定最大滞后阶数！

根据张晓桐EVIEWS的那本书，单位根在单位圆外是不平稳的，因为VAR模型中存在大于1的根，是一个非平稳系统。

问题是，出现有一个在圆外的，怎么办？接下来该做什么

受教了，非常感谢

受益匪浅！谢谢

很多eviews的书里面关于VAR模型都说要进行平稳性检验，如果不平稳，模型需要重新设立。

利用样本数为10的三个变量做var模型，是不是不能做呀

ruth.fly 发表于 2010-4-25 19:05
那单位根都在单位园外是平稳还是不平稳呢？

单位根都在圆内是平稳的。

叶落风飞 发表于 2010-5-13 09:21
做完VAR模型之后，点击VIEW-LAG STRUCTURE-AR ROOTS TABLE OR AR ROOTS GRAPH
特别在ar roots table下面会 ...

受教了 多谢解释