VAR模型需要进行稳定性检验吗？

ruth.fly 发表于 2010-4-25 19:05
那单位根都在单位园外是平稳还是不平稳呢？

单位圆外的不平稳 不能做脉冲分析

叶落风飞 发表于 2010-5-13 09:21
做完VAR模型之后，点击VIEW-LAG STRUCTURE-AR ROOTS TABLE OR AR ROOTS GRAPH
特别在ar roots table下面会 ...

谢谢啦！

xiaoxueshenglcm 发表于 2012-5-28 21:55
利用样本数为10的三个变量做var模型，是不是不能做呀

最少得14吧

叶落风飞 发表于 2010-5-13 09:24
如果单位根都在单位圆外，表面VAR模型异常不稳定，这个模型没有什么太大意义。一般情况下，可能会有一二个在 ...

大神能帮我看一下我的这个问题吗？谢谢！

豆豆米 发表于 2011-4-7 10:14
问题是，出现有一个在圆外的，怎么办？接下来该做什么

大神我想问您的问题解决了吗？我也同求啊。。。

wdz2012 发表于 2014-2-2 18:57
大神能帮我看一下我的这个问题吗？谢谢！

我不是大神~~
雖然有點晚了，幫不到你sorry~
不過也給後人一點貢獻!!

如果你做出來的結果有一兩個點在單位圓外面
那就回去看看你原始VAR在設定時的內生變數
去把那些沒有差分的變數先差分再丟進內生變數裡
換言之，就是原本是exc的變數，改成d(exc)
(當然，要確定差分後的變數有意義~~~)
至於是哪個內生變數需要差分嘛?!?!
只能請你自己一個一個慢慢試ㄌ^^
通常幾個點落在圓外，就會有幾個變數需要補進行差分

chunlei0130 发表于 2008-8-26 11:57
一般不进行平稳性检验，如果进行平稳性检验腰判断矩阵的特征根是否在单位圆外，如果不平稳的话，模型便无法 ...

如果平稳性检验不通过，请问可以进行格兰杰因果关系检验吗？