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楼主: zhangyumei100

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[资料] VAR模型需要进行稳定性检验吗？ [推广有奖]

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楼主

zhangyumei100 发表于 2008-8-26 03:37:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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VAR模型需要进行稳定性检验吗？如何进行稳定性检验？如果不进行平稳性检验，将会对模型产生什么影响？谢谢！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 稳定性平稳性检验稳定性模型如何影响

回帖推荐

叶落风飞发表于10楼查看完整内容

Grange是检验因果关系的，不是检验VAR模型平稳性的，另外，此处的因果关系，并不是我们一般意义上的因果关系。

叶落风飞发表于9楼查看完整内容

做完VAR模型之后，点击VIEW-LAG STRUCTURE-AR ROOTS TABLE OR AR ROOTS GRAPH 特别在ar roots table下面会有这么一句话： No root lies outside the unit circle. VAR satisfies the stability condition. 表面模型是稳定的，否则另外一句话表明不是稳定的。

chunlei0130 发表于2楼查看完整内容

一般不进行平稳性检验，如果进行平稳性检验腰判断矩阵的特征根是否在单位圆外，如果不平稳的话，模型便无法进行脉冲响应分析与方差分解分析

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

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沙发

chunlei0130 发表于 2008-8-26 11:57:00 |只看作者 |坛友微信交流群

一般不进行平稳性检验，如果进行平稳性检验腰判断矩阵的特征根是否在单位圆外，如果不平稳的话，模型便无法进行脉冲响应分析与方差分解分析

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cheng123736			+ 1	+ 1	+ 1	精彩帖子
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藤椅

zhangyumei100 发表于 2008-8-26 19:34:00 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢二楼同学的指点!

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板凳

hexxl 发表于 2009-8-23 09:22:35 |只看作者 |坛友微信交流群

学习了，不要看了很多论文都是要进行稳定性检验的

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报纸

lys0101 发表于 2009-11-16 19:41:11 |只看作者 |坛友微信交流群

一定要进行平稳性检验

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地板

ruth.fly 发表于 2010-4-25 19:05:04 |只看作者 |坛友微信交流群

那单位根都在单位园外是平稳还是不平稳呢？

我不相信失败，我知道总有一种方法可以反败为胜

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7楼

definite630 发表于 2010-5-9 17:05:31 |只看作者 |坛友微信交流群

请问如何做平稳性检验？

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8楼

emilychou 发表于 2010-5-9 19:41:19 |只看作者 |坛友微信交流群

同问怎么检验平稳性？是Granger吗？

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9楼

叶落风飞 发表于 2010-5-13 09:21:58 |只看作者 |坛友微信交流群

做完VAR模型之后，点击VIEW-LAG STRUCTURE-AR ROOTS TABLE OR AR ROOTS GRAPH
特别在ar roots table下面会有这么一句话： No root lies outside the unit circle.
VAR satisfies the stability condition.
表面模型是稳定的，否则另外一句话表明不是稳定的。