stata做logit回归时，怎么做共线性等检验

ellehrui 发表于 2015-1-4 23:50
没有的事，你的回复给了我方向了，提醒了我还是变量间的关系来的重要，更强调是经济学原理上的分析，而不 ...

probit模型检验异方差命令是heterprob，请问logit是什么啊？没有试出来

对于第一个问题：多重共线性。
这几乎是所有计量模型都存在的，只是是否严重到你需要去处理的程度。而即使你的模型存在严重多重共线性，如果你使用stata，那些多重共线性的变量也会被自动drop掉，所以不用担心这个问题。
第二个问题，logit的异方差。
如果你使用logit，你已经默认扰动项为IID。如果你担心异方差，那么可以考虑使用flexible的probit，或者更加灵活性的nested logit，当然，这个会复杂一些。但是，值得注意的是，是否有异方差，取决于你使用的数据或者你研究的问题。