楼主: ellehrui
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[面板数据求助] stata做logit回归时,怎么做共线性等检验 [推广有奖]

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zjm4683911 发表于 2015-6-5 14:57:20
ellehrui 发表于 2015-1-4 23:50
没有的事,你的回复给了我方向了,提醒了我还是变量间的关系来的重要,更强调是经济学原理上的分析,而不 ...
probit模型检验异方差命令是heterprob,请问logit是什么啊?没有试出来

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qiujhong 发表于 2015-6-5 15:54:03
对于第一个问题:多重共线性。
这几乎是所有计量模型都存在的,只是是否严重到你需要去处理的程度。而即使你的模型存在严重多重共线性,如果你使用stata,那些多重共线性的变量也会被自动drop掉,所以不用担心这个问题。
第二个问题,logit的异方差。
如果你使用logit,你已经默认扰动项为IID。如果你担心异方差,那么可以考虑使用flexible的probit,或者更加灵活性的nested logit,当然,这个会复杂一些。但是,值得注意的是,是否有异方差,取决于你使用的数据或者你研究的问题。

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