多变量误差修正模型ecm的系数如何确定？

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如果我本身是多变量模型，用误差修正模型检验的时候只用两两变量分析，是不是不妥当？

yourong927 发表于 2009-2-9 15:44
把ecm用解释变量和预测变量的差表示出来以后，与解释变量和被解释变量的一阶差分做回归，其中ecm要滞后一期，就可以得到ecm前面的系数

多谢了，受益匪浅

请问误差修正系数多大才算大

对我写的论文有帮助，谢谢

ddddddddddddddddd

10# yourong927
是这么做了，但是R平方只有0.06，怎么回事啊？

多变量应用JJ检验，输出的结果中就有ecm的系数。

acjlhong 发表于 2008-8-29 07:54
如果误差修正项的系数不能显著为负，说明所谓的“协整”关系并不可靠；如果显著为负，就可以分析短期和长期效应了。

e.g. if I have following outcome  ( coeffecients are significant at 5%) , could I say in the long run AP Granger cause attendance, meaning that causality runs interactively through the error correction term from AP to ATT and Y     ??

Thanks for your reply

Error Correction:    D(ATT)       D(AP)           D(Y)
            
CointEq1              -0.143398     0.000752    -2.66E-05
                              (0.07293)     (0.00024)     (1.1E-05)
                              [-1.96625]    [ 3.11695]    [-2.52247]

系数的正负问题，看法各不相同，请问如何看待系数的正负问题？