多变量误差修正模型ecm的系数如何确定？

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zhangyumei100 发表于 2008-8-27 00:18:00 |AI写论文

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当用E-G两步法证明多变量间存在协整关系之后，就可以做误差修正模型了，但不知道反映短期波动中偏离它们长期均衡关系程度的ecm前面的系数如何确定？ecm如何确定？谢谢！

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关键词：误差修正模型误差修正 ecm 多变量 E-G两步法模型系数误差 ecm 多变量

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gzuhxj 发表于3楼查看完整内容

用ecm(-1)和变量进行OLS回归，就可确定其系数了。

benq789 发表于2楼查看完整内容

可以打误差修正模型中非均衡误差项括号的方法直接用OLS法估计模型。但仍需事先对变量间的些协整关系进行检验。jimmy_young2005 金钱 +50 奖励回答网友提问 2008-8-28 11:29:26

chunlei0130 发表于5楼查看完整内容

好像ecm（-1）前面的系数要求的是负数，否则短期偏离便无法向长期均衡回复了

acjlhong 发表于4楼查看完整内容

多变量就不该用EG两步法检验，所以方法本身可能就错了。如果是双变量，第一步也应该对“不含截距项、包含截距项以及包含截距项和趋势项”三种模型形式都进行检验并分别得到协整向量和3个残差序列，然后分别利用上述参差序列作为解释变量、与相应的滞后项一起建立同样具有三种可能形式的误差修正模型。如果误差修正项的系数不能显著为负，说明所谓的“协整”关系并不可靠；如果显著为负，就可以分析短期和长期效应了。严格地讲EG两步 ...

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benq789 发表于 2008-8-27 22:57:00

可以打误差修正模型中非均衡误差项括号的方法直接用OLS法估计模型。但仍需事先对变量间的些协整关系进行检验。

jimmy_young2005 金钱 +50 奖励回答网友提问 2008-8-28 11:29:26

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gzuhxj 发表于 2008-8-28 22:04:00

用ecm(-1)和变量进行OLS回归，就可确定其系数了。

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acjlhong 发表于 2008-8-29 07:54:00

多变量就不该用EG两步法检验，所以方法本身可能就错了。如果是双变量，第一步也应该对“不含截距项、包含截距项以及包含截距项和趋势项”三种模型形式都进行检验并分别得到协整向量和3个残差序列，然后分别利用上述参差序列作为解释变量、与相应的滞后项一起建立同样具有三种可能形式的误差修正模型。如果误差修正项的系数不能显著为负，说明所谓的“协整”关系并不可靠；如果显著为负，就可以分析短期和长期效应了。

严格地讲EG两步法看似简单但其实很麻烦，因为变量之间的协整关系可能就隐藏在被一般人所省略的模型形式当中。Johansen检验也可以针对两个变量，建议使用。

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报纸

chunlei0130 发表于 2008-8-29 12:22:00

好像ecm（-1）前面的系数要求的是负数，否则短期偏离便无法向长期均衡回复了

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地板

rubyguan 发表于 2008-8-30 08:50:00

ecm（-1）前不是负数说明你做错了

7楼

初来乍到0 发表于 2008-8-30 15:35:00

应该做VEC的输出结果中有吧!

简单快乐每一天

8楼

初来乍到0 发表于 2008-8-30 15:36:00

应该做VEC的输出结果中有吧!

简单快乐每一天

9楼

永恒的凤凰木 发表于 2008-8-31 02:14:00

3楼的方法就是一般的处理方法了，用ECM滞后一期不用当期，是防止与扰动项存在自相关而已

10楼

yourong927 发表于 2009-2-9 15:44:00

把ecm用解释变量和预测变量的差表示出来以后，与解释变量和被解释变量的一阶差分做回归，其中ecm要滞后一期，就可以得到ecm前面的系数

我一直在努力抓住吹过身边的风……

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