求助：银行风控模型

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各位大神，请问银行现在的风控模型是个什么逻辑啊，会是KMV一些模型还是一些财务指标限制啊？和FRM的考试内容相关吗？求解答，谢谢。

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关键词：财务指标 考试内容 FRM 求解答 KMV 模型

和银行风控最相关的是巴塞尔协议，总共三种方法，越牛的银行用的方法越高级，中小银行一般用用标准法、基本指标法。另外，VAR、经济资本是核心控制类指标，VAR的模型有好多。还有市场风险、信用风险、操作风险以及流动性风险的好多指标。

这么说吧，FRM学好了，基本的东西就懂了，但是要真正做好，还有很长的路要走。比如巴塞尔协议，FRM有讲到，而且对于考生来说，好详细啊。但是等你到了工作的时候才发现，额，这么参数怎么设？那个模型怎么选啊？怎么考试的时候都没讲到啊？这感觉就对了，考试考的是理论知识，理论知识是基础。

金多多教育 发表于 2015-1-9 10:00
和银行风控最相关的是巴塞尔协议，总共三种方法，越牛的银行用的方法越高级，中小银行一般用用标准法、基本 ...

我现在就是这种感觉{:2_39:}非常感谢

金多多教育 发表于 2015-1-9 10:00
和银行风控最相关的是巴塞尔协议，总共三种方法，越牛的银行用的方法越高级，中小银行一般用用标准法、基本 ...

风控是什么你知道吗？巴塞尔是新资本协议，传统的风控指的是信贷业务的风控，哪来的模型？

楼上的主们 学习了！

学习了！

hydeway 发表于 2015-1-9 12:06
风控是什么你知道吗？巴塞尔是新资本协议，传统的风控指的是信贷业务的风控，哪来的模型？

credit risk的模型多了去了好么 默顿模型 KMV模型 算EL EC WCL  都是模型

这些只是理论上的银行风控的模型，实际工作中银行自己开发的模型与这些关系不大，是以银行的实际业务为基础研发的

hydeway 发表于 2015-1-9 12:06
风控是什么你知道吗？巴塞尔是新资本协议，传统的风控指的是信贷业务的风控，哪来的模型？

点32个赞，实际上的风控没那么高端，至少我还没遇到那么高端的。。。各种模型神马。。。

风控。。。好大一个概念啊，要看具体指的是哪种风险啊，除了FRM主要涉及的信用、市场、操作三大风险，还有流动性、IRRBB...每类风险都有自己的模型，而且通常是指计量模型，风险控制是一个依靠人的过程。KMV也只不过是信用风险CPM方面的模型之一