【面板数据单整与协整】

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     请问，我的变量中，有的变量具有平稳性，而有三个变量是一阶单整的，如果要做协整检验的话，是怎么做呢？是所有变量都做协整检验呢？还是只对具有一阶单整的数据做检验呢？

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关键词：面板数据 协整检验 怎么做 平稳性

面板数据一般不用坐单整和协整分析的

你的T很小的话不用单位根和协整的

wzb1320 发表于 2015-1-9 16:09
面板数据一般不用坐单整和协整分析的

哦？是吗？但是我看到教材和许多关于面板数据的讲解里都是需要在做完平稳性检验后才去做模型估计的啊。。。还有看到过很多人说时间跨度小的话，不需要做单位根检验，我想知道原因，因为最近在写毕业论文，如果不需要平稳性检验的话，我想在答辩的时候能说出来最好。。。

祝贺人大 发表于 2015-1-9 22:27
你的T很小的话不用单位根和协整的

能具体说一下是为什么吗？另外还想请教一下，如果T很大的情况下，必须做协整检验的话，是所有变量一起检验还是只对一阶单整的进行检验？

研究升 发表于 2015-1-10 09:25
哦？是吗？但是我看到教材和许多关于面板数据的讲解里都是需要在做完平稳性检验后才去做模型估计的啊。。 ...

单整和协整在时间序列数据中一般要30组数据以上才做
面板数据本来满足条件的就不易，更重要的是面板数据特性，一般研究中做单整和协整的比较少
当然要是你数据足够长的话，做当然好，不过不做也没关系

wzb1320 发表于 2015-1-11 08:40
单整和协整在时间序列数据中一般要30组数据以上才做
面板数据本来满足条件的就不易，更重要的是面板数据 ...

原来如此，谢谢~~

看到了吧？

研究升 发表于 2015-1-10 09:25
哦？是吗？但是我看到教材和许多关于面板数据的讲解里都是需要在做完平稳性检验后才去做模型估计的啊。。 ...

看到这个回复 我觉得真是说到我心坎儿里去了
结果一看……
是你。。。

美丽罗 发表于 2015-2-11 15:05
看到这个回复 我觉得真是说到我心坎儿里去了
结果一看……
是你。。。

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