面板协整检验？

美丽罗 发表于 2015-2-11 14:35
老师 我也是面板数据
8年时间 中国30个省市的相关研究
按照您的说法

不需要的

crystal8832 发表于 2015-2-11 17:56
不需要的

恩恩 我也听过这种说法
但是也有很多人说 要做检验

所以我想问问您  这个结论在哪里可以找到权威的出处呢？

美丽罗 发表于 2015-2-11 18:07
恩恩 我也听过这种说法
但是也有很多人说 要做检验

如果您想找这样的一句话权威出处我是没办法给您找到的，不过中高级时间序列里都会说明，平稳性检验在时间序列较短的情况下power是非常低的，而且时间序列获得的参数性质本身就是渐进分布，较短的时候参数是不一致的。

crystal8832 发表于 2015-2-11 20:48
如果您想找这样的一句话权威出处我是没办法给您找到的，不过中高级时间序列里都会说明，平稳性检验在时间 ...

恩恩 好的谢谢！！！

crystal8832 发表于 2015-2-11 20:48
如果您想找这样的一句话权威出处我是没办法给您找到的，不过中高级时间序列里都会说明，平稳性检验在时间 ...

老师~
你之前说“不过中高级时间序列里都会说明，平稳性检验在时间序列较短的情况下power是非常低的”
我想请问　这里的ｐｏｗｅｒ是指什么意思，中文的说法是什么呢，怎么理解比较准确呢？！

美丽罗 发表于 2015-2-26 14:49
老师~
你之前说“不过中高级时间序列里都会说明，平稳性检验在时间序列较短的情况下power是非常低的”
...

power一般翻译为势，具体可以看数理统计中关于两类假设中的内容

crystal8832 发表于 2015-2-26 15:13
power一般翻译为势，具体可以看数理统计中关于两类假设中的内容

噢噢 你这么一说 我有印象了
当初还学了个什么势函数

一般T这么短是不需要检测单位根的~~~数据很难检测出时间序列特质

crystal8832 发表于 2015-1-10 19:07
我打错了，至少要20年以上的数据才可以做。

求问老师~我12年、15个产业的面板数据，10个自变量，而且自变量有缺失值。单位根检验后，有一半的自变量是一阶单整，剩下的零阶单整。那接下来怎么办呢？不平稳的变量序列需要处理吗？是直接进行面板数据回归吗？还是对某些变量进行差分后再回归？单位根检验的意义是什么？还有，我的模型是对数线性模型，所以如果对变量差分不知道如何解释。。。谢谢您啦~~~求解答

12年的数据不做单位根也可以的