面板协整检验？

陌然 发表于 2015-3-24 17:37
求问老师~我12年、15个产业的面板数据，10个自变量，而且自变量有缺失值。单位根检验后，有一半的自变量是 ...

差分是肯定不行的。进行平稳性检验的目的，是为了增加结果有意义的概率。
面板数据大多是不平稳的，不平稳序列间的统计学关系很有可能是伪回归
如果经过检验，数据是平稳的，那么他们之间关系是伪回归的概率就低很多。
但是，平稳序列之间是否具有绝对意义的经济学关联？这一点任何计量检验都不能回答。

学习了！