求助帮忙还原一阶差分后的AR（4）模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

初学者，下图是我一阶差分后建立的AR（4）模型，要怎么写出原序列的具体模型呢？

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	96916.97	1038577.	0.093317	0.9277
AR(4)	0.979627	0.223560	4.381941	0.0018
R-squared	0.750303	Mean dependent var		4101.545
Adjusted R-squared	0.722558	S.D. dependent var		1918.306
S.E. of regression	1010.424	Akaike info criterion		16.83709
Sum squared resid	9188611.	Schwarz criterion		16.90944
Log likelihood	-90.60401	Hannan-Quinn criter.		16.79149
F-statistic	27.04362	Durbin-Watson stat		1.370784
Prob(F-statistic)	0.000564
Inverted AR Roots	.99	.00+.99i	-.00-.99i	-.99

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：一阶差分 coefficients coefficient Likelihood regression 模型

y-y1=c+ut
ut=0.979627*ut-1+et