做双向固定效应回归时，gdp结果显示为omitted是怎么回事

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研究的银行数据，宏观经济变量GDP作为控制变量，但是GDP是一个时间序列数据，在做双向固定效应回归时，结果总是显示为omitted，是什么意思啊，求大神指点。拜托了~

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关键词：omitted 固定效应 结果显示 MIT ITT

因为每个企业面对的gdp是一样的，所以一差分就变成0了

ermutuxia 发表于 2015-1-21 18:01
因为每个企业面对的gdp是一样的，所以一差分就变成0了

谢谢！那应该怎么处理gdp这个变量呢，直接舍弃吗？我看到很多其他文献上面是能得出结果的

amandaqiqi 发表于 2015-1-22 08:58
谢谢！那应该怎么处理gdp这个变量呢，直接舍弃吗？我看到很多其他文献上面是能得出结果的

请问楼主这个GDP问题解决了吗？我也遇到了这个问题

请问解决了吗？

jay@ 发表于 2016-10-13 15:33
请问解决了吗？

1. 樓上（沙發）的回答："因为每个企业面对的gdp是一样的，所以一差分就变成0了 "，是不對的！2. 此乃因為加入 year dummies 所造成的共線性所造成的，換言之，你若不要加 year dummies，你應該可以得到 gdp 的估計係數！

黃河泉 发表于 2016-10-13 15:47
1. 樓上（沙發）的回答："因为每个企业面对的gdp是一样的，所以一差分就变成0了 "，是不對的！2. 此乃因為 ...

但是必须要使用双向固定效应，所以不能加入GDP进行回归吗？

jay@ 发表于 2016-10-13 15:58
但是必须要使用双向固定效应，所以不能加入GDP进行回归吗？

以楼主的例子来看，若是考虑双向固定效应（firm+year），不仅GDP，其它总体变量都会有共线性之问题而被删除！

黃河泉 发表于 2016-10-13 16:07
以楼主的例子来看，若是考虑双向固定效应（firm+year），不仅GDP，其它总体变量都会有共线性之问题而被删 ...

恩，谢谢

黃河泉 发表于 2016-10-13 16:07
以楼主的例子来看，若是考虑双向固定效应（firm+year），不仅GDP，其它总体变量都会有共线性之问题而被删 ...

黄老师，您好，请问当核心解释变量经济政策不确定性为时间序列变量（t年全国层面所有企业的取值相同），被解释变量为企业层面变量时，时间固定效应该如何处理呢？我看业内顶刊文献里有说因为经济政策不确定性与时间固定效应存在完全共线，所以无法控制，采用gdp增速、m2增速作为时间固定效应的替代的（方法一，如发表在《管理世界》的《经济政策不确定性与企业短债长用》），但也有很多文献照常控制了时间固定效应。Stata操作发现，使用absorb(year)命令，经济政策不确定性会被omit；如果使用i.year，【除基准年份外】会再omit一年，但可以获得经济政策不确定性的参数估计（方法二，即通过加入年份虚拟变量控制时间固定效应）。因此，想请教一下黄老师我该选择哪种方法呢？两种方法在答辩时是否都可以被接受呢？