中国科学技术大学管理学院张曙光(统计与决策科学)1.23在线访谈

外行想学量化交易应该从哪里学起?
学习的知识路径是怎么样的？

大家好

ukaczx 发表于 2015-1-23 14:22
外行想学量化交易应该从哪里学起?
学习的知识路径是怎么样的？

先养成投资心态：一是知行合一，其次，客服情绪化；尽可能多学点数学。特别是数学分析，概率统计，随机分析。最好有点流体计算的素养和直觉

ukaczx 发表于 2015-1-23 14:22
外行想学量化交易应该从哪里学起?
学习的知识路径是怎么样的？

先养成投资心态：一是知行合一，其次，客服情绪化；尽可能多学点数学。特别是数学分析，概率统计，随机分析。最好有点流体计算的素养和直觉

烟酒僧123 发表于 2015-1-23 13:26
您好，现在有一种说法是所谓的“大数据时代”，那么统计学理论与大数据怎样融合？大数据做数据的都转向IT了 ...

统计教学不是过时了，而是不够。特别是金融大数据，往往涉及到高维高频海量数据。传统的统计推断的方法，往往会产生维数灾难。如何处理这种数据，实际工作中还是很有挑战性的

张老师好！

qijiongli 发表于 2015-1-23 10:53
微分方程只能描述连续变化过程，但股市感觉是个非连续过程啊

还有，股市突变过程，如危机，应该没法描述 ...

数学模型，只是对金融现象的近似描述。比如用PDE方法，往往隐含假设了市场具有某种马氏性。建议读一点Karatzas 的Brownian Motion and Stochastic Calculus

至于极端事件的研究，可以用机制理论和转变点理论做工具。但肯定不可能完全有效

国内外的水平差距主要体现在哪些方面呢？

对于现在国内的金融市场量化交易发展情况而言，未来几年也将是国内金融量化交易的高速发展期，充满机遇和挑战，可以这样理解吗？

ukaczx 发表于 2015-1-23 15:10
国内外的水平差距主要体现在哪些方面呢？

以金融工程为例，国际研究更多是用数学做工具研究金融问题；国内往往是从金融里抽象出数学问题。这可能跟国内的研究人员存在论文压力，难以进行深入研究。其实还是一个心态的问题。