中国科学技术大学管理学院张曙光(统计与决策科学)1.23在线访谈

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热烈欢迎中国科学技术大学管理学院张曙光教授于2015年1月23日下午3点接受人大经济论坛的在线访谈活动。欢迎大家热烈提问。

提问领域：
统计与决策科学，随机偏微分方程，倒向随机微分方程，数理金融学，金融工程

PS：的问题提问者会获得50论坛币的奖励~
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张曙光老师，中国科学技术大学管理学院教授，博士生导师。
主要研究方向：统计与决策科学

研究兴趣：随机偏微分方程，倒向随机微分方程，数理金融学，金融工程

在研项目：National Basic Rsearch program of China （973 Program），No．2007CB814901 核心成员

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关键词：中国科学技术大学 统计与决策 在线访谈 管理学院 科学技术 科学技术 管理学院 在线 中国 大学

欢迎大家热烈提问~

坛友zhdefei：
Dear Prof. Zhang,
       How to train mathematical finance undergraduate and graduate students in China? Thanks.

坛友0520duoduo：
请教问题： 1.多响应交叉列表分析如何进行相关性检验？
2.ARIMA(0,1,0)模型的表达式是什么？如何建模？
3.用同一样本的数据建立两个不同形状的模型，个模型中拟合优度大于第二个模型的拟合优度，但F1小于F2,而第二个模型拟合优度大于个模型的拟合优度，但F1大于F2,请问：这两个模型哪个更好一些？
4.请问：模型检验中：拟合优度检验和F检验有何不同？什么情况下用前者？什么情况下用后者？
非常感谢

坛友0520duoduo：
请教：分配数列，除组和末组是开口组外，其他每组只有一个数值，这样的分配数列是按单项式分配数列还是组距式分配数列对待？如何计算其算术平均数？非常感谢！

坛友cwang82：
Prof. Zhang,
Quantitative Finance has been widely used in the US financial market in areas such as financial instrument pricing, risk management, portfolio management, high frequency trading. However, Quantitative Finance is still a new concept and has not been fully deveoped in China. What is your view on the development and prospect of Quantitative Finance in China?  

资料狂人 发表于 2015-1-22 09:23
热烈欢迎中国科学技术大学管理学院张曙光教授于2015年1月23日下午3点接受人大经济论坛的在线访谈活动。欢迎 ...

微分方程只能描述连续变化过程，但股市感觉是个非连续过程啊

还有，股市突变过程，如危机，应该没法描述吧

再有，推荐微分方程与金融结合的好图书，
谢谢

资料狂人 发表于 2015-1-22 09:23
坛友zhdefei：
Dear Prof. Zhang,
       How to train mathematical finance undergraduate and graduat ...

良好的数学训练是很重要的。我对学生的要求，一是尽可能多学一些数学的课程，特别是分析，概率，统计，随机过程。本科阶段不要过早限定自己的专业。但要把握一点， math fin中， math是解决finance问题的工具，不要为了准求数学而数学。

您好，现在有一种说法是所谓的“大数据时代”，那么统计学理论与大数据怎样融合？大数据做数据的都转向IT了，那么传统的统计学教学是不是过时了？在数据科学里怎么才能发挥统计学的优势呢？

资料狂人 发表于 2015-1-22 09:23
坛友cwang82：
Prof. Zhang,
Quantitative Finance has been widely used in the US financial market i ...

量化，现在国内的发展大致相当于美国90年代初的水平。 有很多从美国回来的策略，发现效果不一样。这跟国内的市场数据质量和交易制度，以及监管不足有关系。需要做修正。