[学习心得] Hausman检验结果为负？——基于模拟分析的释疑 [推广有奖]

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11楼

remeva 发表于 2008-12-1 22:15:00

今天听了美国堪萨斯州立大学李东教授在上PANEL DATA时，他说这个TEST其实现在不会太去注意他，更加看重的是模型的合理性。因为用TEST检验而用FE模型，在其后的参数估计可能会出现负的情况。因此，即使TEST发现应该用FE模型，有时也是用RE模型。

他是这方面的专家，他是这种观点。他审稿的时候也是不太注意这个TEST，

12楼

jngod 发表于 2008-12-5 19:11:00

Hausman的检验结果在小样本时时常有负的，有人把负值当作零看待，但实质上beataFE&beataRE相差很大时，根据定义，Hausman值必然会很大，所以视做零值而拒绝原假设是有问题的，李东教授在中南财经政法大学讲panel的时候讲过这个问题，他说目前大家有弱化Hausman检验的趋势，具体采用什么model，主要看研究者的研究目的，如果是针对确定的截面（例如我国的31个省份）作的面板就采用FE,如果是针对随机抽取的样本（例如随机抽取的n个学生）作的面板就用RE。

附：李东，2000年于美国德克萨斯农工大学获经济学博士，现为堪萨斯州立大学经济系终身副教授，曾先后执教于华中科技大学经管学院、美国德克萨斯农工大学经济系、东卡罗理那大学经济系，同时兼任华中科技大学、香港中文大学讲座教授。李东博士的研究领域主要包括计量经济学（面板数据和非参数）、卫生经济学、金融经济学等方面，其在《Journal of Econometrics》、《Econometrics Journal》、《Econometric Reviews》、《Empirical Economics》、《Journal of Business and Economic Statistics》等国际一流学术期刊发表论文20余篇。