Hausman检验结果为负？——基于模拟分析的释疑

【2011-10-14 帖子更新说明】我的一个学生已经基于下述思路完成了一篇 MC 模拟分析的论文，非常细致地证实了下面的结论。需要的朋友可以来信索取：arlionn@163.com

【2013-02-26更新说明】以下面的代码为核心思想的论文已经发表，引用方式如下:
         连玉君, 王闻达, 叶汝财, 2013, Hausman检验统计量有效性的Monte Carlo模拟分析, 《数理统计与管理》，即将刊出。

摘要：在大样本下，Hausman检验统计量渐进地服从卡方分布，但在有限样本分析中却经常出现负值。对此，文献中并未形成一致看法。本文采用Monte Carlo模拟，从小样本偏误、内生性偏误、序列相关、非平行面板等角度，研究了Hausman检验统计量的小样本性质。结果表明，内生性问题（解释变量与个体效应相关）是导致Hausman统计量出现负值的主要原因。进一步分析表明，修正后的Hausman统计量，以及过度识别检验方法能够很好地克服上述缺陷，且具有很好的有限样本性质。
关键词：固定效应模型；随机效应模型；面板数据；Hausman检验；Monte Carlo模拟分析

做hausman检验，出现这个，求SATA达人解答？？
Note: the rank of the differenced variance matrix (8) does not equal the number of
        coefficients being tested (9); be sure this is what you expect, or there may be
        problems computing the test.  Examine the output of your estimators for anything
        unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are
        on a similar scale.

表示遇到过Hausman检验为负的情况

噻，都大牛啊，得经常过来学学。

学习了，多谢多谢

连老师太给力了

受教了

完全解答了我的疑惑 支持连玉君老师！

这个东西还不懂，，

请问连老师，横截面数据的IVREG 2SLS，HAUSMAN检验为负数，也是意味着拒绝原假设吗？还是只是适合面板模型？谢谢您！