巴塞尔计划设定风险底限，全球系统重要性银行面临风险

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巴塞尔委员会正在商议是否对银行使用内部模型计算资本比率设底限

2014 年 12 月，巴塞尔银行监理委员会 (BCBS) 开始商议可能对银行资本监管体制产生深远影响的变革。关键的巴塞尔比率是通过对比资本与银行加权资产计算得出的，所以低风险资产吸引的资本性支出较少。根据它们的复杂程度，银行可以选择（经它们的监理批准）是使用它们的内部模型还是使用由巴塞尔银行监理委员会认定的标准公式测试这些风险加权资产(RWA)。

然而，自金融危机以来，对银行使用内部模型太过积极而不能降低它们总资本要求的忧虑一直在增加。统计数据显示，风险加权资产占非加权总资产的比例已经从1994 年的72%下降到2004 年的42.5%，这一数据适用于由金融稳定委员会 (FBS) 评定的 30 家全球系统重要性银行(G-SIB) 中的21 家银行。

作为回应，………………

全文链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_8eeb907d0102vcdy.html

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关键词：系统重要性 巴塞尔 重要性 金融稳定委员会 风险加权资产 巴塞尔 委员会 计划 模型 统计