请教：使用DSGE分析通胀预期稳定性的变化对经济的影响？

   本人正在学习DSGE（动态随机均衡一般模型），现在只是对DSGE的框架、建模的步骤有所领会。

我使用DSGE预定研究的内容是：构建一个包含家庭、企业、对外部门、银行、中央银行五部门的模型，然后分析随着通胀预期稳定性的增加（如，通胀预期稳定性的程度用β表示，0<β<1。即，β从小变大），对一国宏观经济（如，产出及波动，通胀率及其波动）的影响。

  先想请教下各位大侠：在DSGE下，以上预定研究内容是否可行？

  谢谢！预祝春节快乐！

是可行的， 估计也能做出均衡。  
建议把厂商分为前瞻式定价  和  后顾式定价，  然后推导产品和要素均衡。
对外部门好像大多数文献都给精简掉了， 部分商品被国外消费者消费即可， 因为部门越多均衡越难做；
央行一般就是选个反映方程，装逼一下的话可以加入woodford 新添加的那个credit spread，对着照抄一下，可以增加篇幅。
能够推导出均衡的话，写出最后的表达式   联立方程组，就可以用dynare完成。

亲，你说的太笼统了～

亲，你说的太笼统了~

我只是做过这个软件的练习，没有实操过DSGE研究。因为感觉太理论化， 这个框架建的太复杂，想要加入点现实成分摩擦，很有可能就做不出均衡了。

感觉这是经济学走上歧路... 纯属个人看法，以后真走学术了再来弄它

zhangibt 发表于 2015-1-31 00:04
是可行的， 估计也能做出均衡。  
建议把厂商分为前瞻式定价  和  后顾式定价，  然后推导产品和要素均衡。 ...

“----可以加入woodford 新添加的那个credit spread“  
  这个是woodford的那篇论文，大侠，你知道吗？

4楼的大侠，
“----可以加入woodford 新加的那个credit spread“  
  这个是woodford的哪篇论文，大侠，你知道吗？  谢谢先！

我的理解是，对期望通胀水平演化方程（如菲利普斯曲线）进行近似估计时，可允许期望有偏，而偏差可服从波动性变化的过程，这样通过高阶近似就可以得到预期通胀波动的真实影响。

ldh921122 发表于 2015-2-3 00:02
4楼的大侠，
“----可以加入woodford 新加的那个credit spread“  
  这个是woodford的哪篇论文，大侠，你 ...

credit spread and monetary policy.  

ldh921122 发表于 2015-2-3 00:02
4楼的大侠，
“----可以加入woodford 新加的那个credit spread“  
  这个是woodford的哪篇论文，大侠，你 ...

and 有篇现成的文章， 可以参考一下：
Should monetary policy lean against the wind?  An analysis based on a DSGE model with banking