请教高手：一元最小二乘回归中变量的平稳性问题

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X,Y分别为1990-2006年数据，现在发现两者相关程度很高，要做一元最小二乘回归，请问X、Y必须是平稳的吗？

如果必须平稳，而事实却不平稳，又该怎么回归呢？

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关键词：最小二乘 请教高手 平稳性 性问题 变量 高手 最小二乘 平稳性

又想了下 应该没有平稳性的要求 大家同意否？

必须平稳。

平稳

必须平稳

必须平稳，否则必须做协整关系检验

如果必须平稳 那高铁梅的《计量经济分析方法与建模》P67页 例3.1怎么解释呢？

例3.1: 自变量是1978-2002中国实际可支配收入 因变量是实际居民消费 这两个变量都是逐渐增加、非平稳的，可还是拿来举例了。为什么呢？

大家看下易丹辉版 p153 例6.5，lza lsa都非平稳，而它们的一阶差分都平稳，该例题同样用了普通最小二乘回归。

所以说 平稳非必须！

回归模型是计量经济的基本模型，所以在刚介绍计量经济时先不谈平稳和协整的问题，循序渐进吗。但从理论上讲，带趋势的非平稳序列肯定要讨论平稳性和协整性，随着计量方法学习的深入，肯定就要接触这个问题了，你可以反过来检验所建立的回归是否是伪回归<br>jimmy_young2005
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&nbsp;奖励回答网友提问&nbsp;2008-11-1 22:44:59