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楼主: joesd

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[问答] 请教高手：一元最小二乘回归中变量的平稳性问题 [推广有奖]

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joesd 发表于 2008-9-4 22:58:00 |AI写论文

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X,Y分别为1990-2006年数据，现在发现两者相关程度很高，要做一元最小二乘回归，请问X、Y必须是平稳的吗？

如果必须平稳，而事实却不平稳，又该怎么回归呢？

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关键词：最小二乘请教高手平稳性性问题变量高手最小二乘平稳性

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xm567 发表于9楼查看完整内容

回归模型是计量经济的基本模型，所以在刚介绍计量经济时先不谈平稳和协整的问题，循序渐进吗。但从理论上讲，带趋势的非平稳序列肯定要讨论平稳性和协整性，随着计量方法学习的深入，肯定就要接触这个问题了，你可以反过来检验所建立的回归是否是伪回归jimmy_young2005 金钱 +50 魅力 +3 奖励回答网友提问 2008-11-1 22:44:59

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沙发

joesd 发表于 2008-9-4 23:08:00

又想了下应该没有平稳性的要求大家同意否？

藤椅

joesd 发表于 2008-9-6 08:39:00

必须平稳。

板凳

xiaoxing0411 发表于 2008-9-6 09:55:00

平稳

报纸

acjlhong 发表于 2008-9-6 13:22:00

必须平稳

地板

acjlhong 发表于 2008-9-6 13:22:00

必须平稳，否则必须做协整关系检验

7楼

joesd 发表于 2008-9-6 14:56:00

如果必须平稳那高铁梅的《计量经济分析方法与建模》P67页例3.1怎么解释呢？

例3.1: 自变量是1978-2002中国实际可支配收入因变量是实际居民消费这两个变量都是逐渐增加、非平稳的，可还是拿来举例了。为什么呢？

8楼

joesd 发表于 2008-9-6 15:04:00

大家看下易丹辉版 p153 例6.5，lza lsa都非平稳，而它们的一阶差分都平稳，该例题同样用了普通最小二乘回归。

所以说平稳非必须！

9楼

xm567 发表于 2008-9-6 15:32:00

回归模型是计量经济的基本模型，所以在刚介绍计量经济时先不谈平稳和协整的问题，循序渐进吗。但从理论上讲，带趋势的非平稳序列肯定要讨论平稳性和协整性，随着计量方法学习的深入，肯定就要接触这个问题了，你可以反过来检验所建立的回归是否是伪回归<br>jimmy_young2005
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