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楼主

iverjlsd 发表于 2015-1-31 16:00:05 |AI写论文

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1.我需要把字符型的tradingdate和tradetime合并成时间型数据，精确到秒。但使用format tradingtime %tcCCYY-NN-DD_HH:MM:SS后，生成的时间是错的。应该如何做？

2.我需要定位每天发生的最后一笔交易，例如2014年1月8日的最后一笔应该是序列号20的23:09:46，有没有办法？

3.我需要对交易编码，一笔完整交易的定义是开仓“买”或“卖”后，出现平或平今的“卖”或“买”的数量（tradevolume）抵消之前开仓的数量，例如20140102的9:00:53开仓了4手白银1406的卖单，同日9:01:16通过买入平仓了这4手；或是20140108的9:23:33开仓了4手白银1406的卖单，接下来最先发生的4手平仓买单发生于同日的10:52:13和10:52:14，因此序号24、3、4、5的操作视为一笔交易。