脉冲响应不收敛或者收敛的比较慢，怎么办？大神！

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关键词：脉冲响应 怎么办 不收敛

自顶······

自顶自顶自顶

我自己找到问题所在了！没有取一阶差分！
ADF一阶差分是平稳的，取一阶差分之后再做VAR就收敛啦！

西狐之游园惊梦 发表于 2015-2-2 10:08
如图，请教各位大神

var模型不平稳时，会出现脉冲响应不收敛

骄阳冷月 发表于 2015-2-2 12:38
var模型不平稳时，会出现脉冲响应不收敛

ADF检验一阶差分是平稳的，但我做VAR时忘了进行一阶差分了。差分后就收敛了！
请教一个白痴问题，取对数和取一阶差分是什么关系？选一种即可吗？我只对数据取了一阶差分，可以吗？

骄阳冷月 发表于 2015-2-2 12:38
var模型不平稳时，会出现脉冲响应不收敛

谢谢！
问个问题，如果在做VAR之前，格兰杰检验里，A不是B的原因，B也不是A的原因，那是不是再用VAR、脉冲、方差等分析就没有意义了？

西狐之游园惊梦 发表于 2015-2-2 13:31
谢谢！
问个问题，如果在做VAR之前，格兰杰检验里，A不是B的原因，B也不是A的原因，那是不是再用VAR、脉 ...

我也遇到了同样的问题，请问你解决了吗？

jennifer1230 发表于 2015-3-14 11:37
我也遇到了同样的问题，请问你解决了吗？

对数据进行一些处理就好了，比如去对数。
至于脉冲不收敛，对数据做了一阶差分之后就收敛了。是我数据没处理好

一阶差分后怎么解释