如何加入公司固定效应

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看到一些论文，提到加入公司固定效应、时间固定效应。请问如何用stata实现呢？是加入i.stkcd和i.year吗？谢谢回复的坛友！

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关键词：固定效应 如何加入 Stata stkcd tata 如何 论文

对，但是会损失掉一部分自由度，如果样本量够大可以做

请问加入i.stkcd和在回归里面直接加入fe有什么区别呢

lovefruits 发表于 2016-1-25 11:36
请问加入i.stkcd和在回归里面直接加入fe有什么区别呢

i.stkcd只是作为控制变量。但是，一般是没有用stkcd（股票或公司）作为控制变量的，经常作为控制变量的是行业和年份，例如i.year或i.indcd。如果要对公司或股票stkcd使用固定效应模型的话，可用stata的xtreg y x1 x2 x3,fe来做。要注意的是，使用固定效应模型之前建议检验一下能否使用此类模型，检验方法是Hausman检验和Breusch-Pagan的拉格朗日乘数LM检验。检验之后还要在经济意义方面能够解释的通才行。有时Hausman检验通过固定效应模型，但经济意义上解释不通（典型的如分析地理信息对于xx的影响），可以考虑采取Breusch-Pagan检验补救看看能否采用随机效应模型，或者干脆直接采取pooled OLS蒙混过关（以前都这么做，现在貌似越来越被质疑了）:-)

学习了很赞

derary66 发表于 2018-2-22 14:27
i.stkcd只是作为控制变量。但是，一般是没有用stkcd（股票或公司）作为控制变量的，经常作为控制变量的是 ...

加入 i.stkcd 是可以的，请参考LSDV。LSDV 和 FE Estimator都是消除time-invariant的个体效应，殊途同归。

逍遥梦蝶 发表于 2018-9-29 17:17
加入 i.stkcd 是可以的，请参考LSDV。LSDV 和 FE Estimator都是消除time-invariant的个体效应，殊途同归。 ...

您好，我加了i.stkcd之后，界面出现了好多红字，说我的矩阵规模太小了,然后我看有人发的另一种做法，是xi:areg y x1 x2 x3 i.year  ,absorb(code) r  请问这样做对吗，因为那位同学也不知道能否这样做

derary66 发表于 2018-2-22 14:27
i.stkcd只是作为控制变量。但是，一般是没有用stkcd（股票或公司）作为控制变量的，经常作为控制变量的是 ...

我看好多期刊上都是pool面板 然后加行业和时间的控制变量  合理吗？
还是用 时间和公司的双固定模型好

guowenmeredith 发表于 2019-3-7 11:27
您好，我加了i.stkcd之后，界面出现了好多红字，说我的矩阵规模太小了,然后我看有人发的另一种做法，是xi ...

太小了，加一句话，set matsize 11000就可以运行了，我想问一下，可以同时控制，行业年度公司吗？ reg i.industry i.yr i.id和xtreg i.industry i.yr ,fe 结果不一致，是因为什么

阿_姜j 发表于 2020-4-18 23:29
太小了，加一句话，set matsize 11000就可以运行了，我想问一下，可以同时控制，行业年度公司吗？ reg i. ...

你好，请问这个问题你解决了吗