[问答] 协整检验 [推广有奖]

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楼主

supermanzhang 发表于 2015-2-12 14:24:33 来自手机 |AI写论文

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eviews里有个johansen协整检验，这个跟E_G两步法的检验有什么区别和联系
johansen里T值小于5%置信水平下的临界值，P值大于0.05，是不是说明没有协整关系？但是通过E_G两步法，残差是平稳的，这有说明有协整关系？
这个怎么解释？

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关键词：协整检验 johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-12 14:31:29

E-G适合两变量，多变量要用JJ。JJ里面你看AT MOST后面的P值，大于0.05的时候是接受原假设，即最多有**个协整关系。

藤椅

apoda 发表于 2015-2-12 14:41:55

给你个传送门
https://bbs.pinggu.org/thread-346912-1-1.html

板凳

supermanzhang 发表于 2015-2-12 19:54:18 来自手机

apoda 发表于 2015-2-12 14:41
给你个传送门
https://bbs.pinggu.org/thread-346912-1-1.html

看了，表示没看懂~

E-G两步法:主要用于两个变量的经验，不能够直接使用Eviews,并且最后需要进行unit root检验，也就是说，必须协整的才能够使用，有一些书认为这个方法比较稳定。
进行Johansen检验前必须建立VAR以及进行秩的检验，结论前面，但是分析工作很多，能够直接使用Eviews，方便计算。（转自其他贴）

什么叫必须协整的才能够使用，E_G不就是检验是不是协整的吗，怎么把结果变成前提了