求广义差分法的详细步骤

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想用广义差分法修正多元线性回归模型中的残差序列相关性，跪求详细步骤。

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关键词：广义差分法 广义差分 差分法 多元线性回归模型 多元线性回归 相关性

广义差分法需要检验存在几阶自相关。这个可以用LM检验和Q检验来做。
假设存在一阶自相关 Ls （被解释变量） c （解释变量） ar(1)
二阶  Ls （被解释变量） c （解释变量） ar(2)
一二阶同时存在 Ls （被解释变量） c （解释变量） ar(1)   ar(2)
以此类推

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-15 15:13
广义差分法需要检验存在几阶自相关。这个可以用LM检验和Q检验来做。
假设存在一阶自相关 Ls （被解释变量） ...

LM检验得出二阶自相关，但是加入ar(1) ar(2)之后，有一个变量的显著性检验通不过啊，肿么办？？？

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-15 15:13
广义差分法需要检验存在几阶自相关。这个可以用LM检验和Q检验来做。
假设存在一阶自相关 Ls （被解释变量） ...

请问学长/学姐：如果趋势外推出广义差分的回归系数，该怎么用来预测呢？我目前遇到这个知道系数但是不知道怎么使用的问题，请您赐教啊！十分感谢！

晓晓方红 发表于 2015-2-15 15:21
LM检验得出二阶自相关，但是加入ar(1) ar(2)之后，有一个变量的显著性检验通不过啊，肿么办？？？

我的也是，做完变量都通不过检验了，请问你解决了吗

123456spring 发表于 2017-5-18 18:14
我的也是，做完变量都通不过检验了，请问你解决了吗

解决了吗？

后排围观，真棒

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-15 15:13
广义差分法需要检验存在几阶自相关。这个可以用LM检验和Q检验来做。
假设存在一阶自相关 Ls （被解释变量） ...

如果不是连续的呢，比如说一阶、四阶自相关，修正的时候是输入AR(1) AR(4)还是AR(1) AR(2) AR(3) AR(4)