方差膨胀因子公式

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VIF的计算公式是什么？

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关键词：方差膨胀因子 计算公式 VIF

  最常用的多重相关性的正规诊断方法是使用方差膨胀因子。自变量x的方差膨胀因子记为VIF，它的计算方法为：VIF =（1-R^2）-1
  式中，R^2是以xj为因变量时对其它自变量回归的复测定系数。一般认为，如果最大的VIF超过10，常常表示多重相关性将严重影响最小二乘的估计值。

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（1-R^2）-1   不是等于R^2吗，公式错了吧？

szdengxc 发表于 2016-5-6 06:42
（1-R^2）-1   不是等于R^2吗，公式错了吧？

那是-1次方

但多个因子回归时，R^2只有一个，但VIF每个因子都有一个对应的VIF，那您这个公式算的是哪个因子呢？参看附图

假若有X1 、X2 、X3三个自变量，X1的vif计算：
1。x1对常数项、x2、x3回归，求出R^2
2.VIF＝1/(1-R^2)
3.X2 、X3的vif计算,以此类推。
4。不管几个x，都这样计算即可

受教了